2010年5月6日的部位表，有37口大台的日子
本帖最後由 sec2100 於 2018-11-24 11:15 編輯2010年5月6日。以下附件是當年當天收盤後我的部位狀況表。
期貨部位非常的大，可以說是我操作7年以來期貨部位留倉最多的一次。這也代表著很大的風險。Delta在-4.26，還有九天到期。現貨和期貨分別收在7579.48和7579，等於沒有正價差逆價差的問題。這個表看起來很複雜，但是其中的風險並不是很高，因為這個部位反應的是reserve ratio還非常的健康，高達93.9%，表示我當天在繼續空期貨的同時，回補以及買了相當多的非常價外的call(買了7800點的call 13口，買了7900點的call 10口，賣了8000點的call 45口，然候在尾盤的時候買了 8000點的call 50口，買了8100點的call 44口，買了8300點的call 共計89口)，因此淨買了161口價外的call，可從成交表看的出來。
後記: 我已經好久沒有接觸期貨了。最記在製作一個線上課程，順便整理以前的日記，2010年，是我心中建構出比較成熟的賣方風險意識，這個風險意識會幫助我渡過來年(2011年)的大風險。
感謝分享 aprilia19820309 發表於 2018-11-24 21:16
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