sec2100 發表於 2019-3-8 22:07:17

backspread and ratio spread的實戰

四月份佈局了三天後,不甘寂莫,又重新回到周選的世界。這種遠近法的切換,也是我常用的策略。

但因為事先結算並轉回做周選之故,導致我在Put的佈局上改採ratio spread+backspread的戰法。由表中可以發現(下方為整理的結果,以便於觀看),我在Put這一方的部位安排,就是非常典型的例子,10300以及10250的後面放了10200以及10150的Put的買方,但後方又有一大堆的賣方,在10000點結算的話獲利會最大,但在10000點本身的gamma risk也會最大,因此在那個地方一定要用theta去抵銷gamma的風險。

10300 1
102501
10200 (10)
10150 (6)
10100 3
10050 8
10000 22
9900 33
9800 (11)
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