sec2100 發表於 2017-6-26 13:02:05

Pair trading: 賣12月76p,買12月84p

本帖最後由 sec2100 於 2017-6-26 13:04 編輯

原本部位表中有12月的76p買方,有84p的賣方。

有鑑於今天遠月序列之間的隱含波動率discrepancy加大(18.45 vs 14.38)。有道是: 二者之價隔了800點,但價差才23.5-11=12.5

我在盤中12:40-13:10之間,執行賣76p,買進84p的pair trading,前者約40-45口,後者約30-40口。

由於今天各月的流動性都很好,因此執行結果順利。

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