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風險指標

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樓主
發表於 2017-3-27 23:36:12 | 顯示全部樓層 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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盤中風險指標之公式為何?

風險指標 =

權益數+未沖銷選擇權買方市值–未沖銷選擇權賣方市值/      
原始保證金+未沖銷選擇權買方市值–未沖銷選擇權賣方市值+應加收之保證金

該指標低於25%,券商將強制砍倉。

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沙發
 樓主| 發表於 2017-3-30 10:57:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2018-2-9 16:42 編輯

組合單的效果會反應在風險指標的計算上(分母的第一個變數)。同時,有無簽span並不會影響對組合單的認定,但會影響分母第一個數值保證金的收取。因此,賣put的朋友,除了同時買put之外,在市場快速下跌時,如果有span,則趕快利用賣期貨的策略,你所需的保證金會減少,分母會減少,對你的生存有利。但如果下跌時去買Put形成價差單,在買方價格失靈的情況下,一樣不利。
所以,所謂的價值差,要變成組合單,才有用?

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板凳
 樓主| 發表於 2017-3-31 08:22:23 | 顯示全部樓層
大家有興趣可以請電話去期交所,找結算部的古小姐,她很專業,講電話的態度也很棒,可以請教她關於結算和保證金的問題。請不要說是Optionshare介紹的。
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地板
 樓主| 發表於 2017-4-1 10:18:51 | 顯示全部樓層
值得注意的是,保證金最佳化並不會影響上述風險指標的計算。反之,保證金最佳化只是個別券商決定你可以下多少單的依據,而非「最佳化」你會不會收到margin call。
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5#
 樓主| 發表於 2018-2-9 15:17:33 | 顯示全部樓層
風險指標的分母中的原始保證金,會因為有無組合單而不同。但風險指標的計算,不會因為有沒有簽SPAN而受影響。同時,依EDDY大的說法,組合單要去系統自己組,或是去跟營業員請他幫你組。我組組合單,是十多年前在永豐金下單的事了。

請問,我有開SPAN,我下價差單,系統會自動幫我配對成組合單嗎?
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6#
 樓主| 發表於 2018-2-9 16:39:06 | 顯示全部樓層
有簽span的話,價差單如果不組合它,分母第一項的保證金的計算方式為風險值+賣方市值-買方市值,所以,在0206,就相當危險了。
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7#
 樓主| 發表於 2018-2-9 16:44:34 | 顯示全部樓層
xiaotang50885 發表於 2018-2-9 16:13
畫面的右上方有【組合部位】以及【複式單拆解】選項。

感謝。每一家券商都有,只是我一直沒有在用。以後要試著用了。
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8#
 樓主| 發表於 2018-2-9 16:56:44 | 顯示全部樓層
https://www.businesstoday.com.tw ... A%E6%8C%87%E6%A8%99

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9#
 樓主| 發表於 2018-2-9 17:07:53 | 顯示全部樓層
有簽span,可以偷保證金,但在風險指標計算上,除非有組合單,否則還是個別視之,部位一大,就會發生瞬間買方市值不動,賣方市值大漲的現象,會讓風險指標低於25%,進而出場。
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10#
 樓主| 發表於 2018-2-9 17:40:40 | 顯示全部樓層
tricat59801 發表於 2018-2-9 17:18
我在凱基沒有簽SPAN
有簽保證金最佳化
根據我親自實驗的結果

謝謝三貓資訊,所以凱基會自動將價差單自行組裝成組合單?

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