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風險指標

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樓主
發表於 2018-2-12 10:19:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eddy 於 2018-2-17 18:13 編輯
sec2100 發表於 2018-2-9 15:17
風險指標的分母中的原始保證金,會因為有無組合單而不同。但風險指標的計算,不會因為有沒有簽SPAN而受影響 ...

不會~

不會~

不會~

不會自動組合成組合單喔!
PS. 因為回覆有自數最低限制,只好出此下策!

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沙發
發表於 2018-2-12 10:22:40 | 顯示全部樓層
dlin 發表於 2018-2-9 18:03
有點不太明白。
如果手動下一口sp,再手動下一囗bp。  
這樣子算是價差單? ...

沒有錯~

這樣是價差單,

但是不是組合單,

所以風先還是存在的!
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板凳
發表於 2018-2-17 18:10:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eddy 於 2018-2-17 18:11 編輯
xiaotang50885 發表於 2018-2-12 12:35
剛剛跟營業員確認過了:
就算是組起來的複式價差單,如果碰到2月6日那樣的極端行情,
假如賣方部位狂飆,買 ...

我想你營業員的說法是錯誤的,

建議你最好還是跟該公司的結算風控部門做確認,

因為大部分營業員的專業是很有限的,

尤其是跟他的業務沒有直接關聯性的更是有限!
至少我問過的幾家期貨商的規則就跟你的不一樣喔!
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地板
發表於 2018-2-19 15:32:04 | 顯示全部樓層
tricat59801 發表於 2018-2-19 10:36
我覺得應該是看券商
我在凱基下的
就會自動組合成組合單

因為我本身也有使用凱基的系統,

所以根據你的說法凱基的那個系統不是組合單,

而是保證金最佳化的功能。

還有根據組合單的定義,

如果沒有先將組合單先進行拆解的話,

是無法單獨進行平倉的,

所以請不要誤把保證金最佳化的功能,

誤解成風險固定的組合單功能。

另外不同月份的合約,

因為結算日期不同,

會產生時間差的風險,

所以是無法組成組合單的。

正確的組合單功能一般在下單交易軟體上稱為"複式"下單,

而透過複式下單功能所建立的組合單部位,

是必須同平倉的,

至於一般單一部位也可以透過事後的組合功能,

將部位組合成組合單。
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5#
發表於 2018-2-20 14:14:12 | 顯示全部樓層
tricat59801 發表於 2018-2-19 22:45
根據凱基營業員的說法
簽了保證金最佳化之後
系統會自動幫你組合成組合單

因為它仍然可以單獨平倉,

所以我認為它不是真正的組合單,

而只是透過組合單的形式來降低保證金的使用,

不過真正的認定可能還需要跟凱基的結算風控部門做確認,

至於營業員給的答案我一概都不相信,

因為我也擔任過營業員,

營業員的專業程度我是非常清楚的!
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6#
發表於 2018-2-21 22:23:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eddy 於 2018-2-21 22:26 編輯
xiaotang50885 發表於 2018-2-20 21:49
他這個答复我也覺得很鬱悶!我會再去求證!謝謝您的資訊!

再三多方求證是正確的學習態度,

我不敢說我一定是正確的,

我只是就我所知的專業與經驗以及求證過的答案來跟大家分享而已,

我希望各位朋友們都可以有實事求是的精神,

去找出問題背後的答案,

而不是隨意的憑藉自我的認知來看待交易這一件事!

也希望未來選擇幫的朋友們可以安然度過市場的每一次波動!
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7#
發表於 2018-2-22 12:48:04 | 顯示全部樓層
xiaotang50885 發表於 2018-2-22 11:33
終於弄明白了!

我的營業員專門去諮詢了他們公司的風控同仁。

xiaotang50885大~辛苦你了!

你詢問到的應該就是標準答案了,

所以我認為此次的 0206 事件交易人本身應該要負較多的責任,

因為大部分的交易人很容易因為資金效率的問題,

而過度放大槓桿,

使自己的交易部位暴露在過多的市場流動性風險下!
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