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標題: True words never said: 十大交易人put未平倉大降76.67% [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-5-18 19:55
標題: True words never said: 十大交易人put未平倉大降76.67%
本帖最後由 sec2100 於 2018-5-18 20:12 編輯

很久沒有看十大交易人的狀況了。我以前發明了一個公式預測結算價，其中一個參數就是十大交易人的put和call的賣方未平倉量比。

今天赫然發現，十大交易人在5/18的put未平倉量只有111373口，call只有71777口。

想知道2月5日這二個數字是多少嗎?

分別是477440口和176445口, i am stunned.

十大交易人的put的未平倉在26事件後至今日大跌76.67%，call則大降59.32%。

朋友，我們沒有不想持倉，我們只是缺乏持倉的勇氣。朋友，我們不想留倉，在iv 13的情況下，更不可能去當沖，不如歸去，不如解甲。

建築後現代主義大師Mies van der Rohe知名的一句話:

less is more.

請期交所出一篇新聞稿解釋一下那麼驚人的數字，背後的原因為何? 期交所，你經營危險有瑕疪的場域，還要收門票嗎?

作者: target13 時間: 2018-5-18 20:35
用相同的交易日基期　比較客觀

2月期第3個交易日 2018/1/19日
十大交易人留倉量
sell call 100795口 sell put 276691口

6月期第3個交易日 2018/5/18日
十大交易人留倉量
sell call 71777口 sell put 111373口　

作者: sec2100 時間: 2018-5-18 21:33

target13 發表於 2018-5-18 20:35
用相同的交易日基期　比較客觀

2月期第3個交易日 2018/1/19日

我們既然採用整體未平倉來觀察，包括了所有的近月以及遠月，所以，實不需要刻意區分一定要在月選的前幾天同一個基準日來進行比較。但即便是用同樣的月選剩餘日相同來觀察，也都可以得到未平倉量大減的結論。

當然，我個人是希望選擇權的量永遠降下來，這不見得會對賣方特別有利，也不見得會對買方特別不利，但勢必傷害到流動性。

作者: sec2100 時間: 2018-5-18 21:33
本帖最後由 sec2100 於 2018-5-18 21:35 編輯

target13 發表於 2018-5-18 20:35
用相同的交易日基期　比較客觀

2月期第3個交易日 2018/1/19日

我們既然採用整體未平倉來觀察，包括了所有的近月以及遠月，所以，實不需要刻意區分一定要在月選的前幾天同一個基準日來進行比較。但即便是用同樣的月選剩餘日相同來觀察，也都可以得到未平倉量大減的結論。

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