史上最大選擇權違約交割案，誰要負責?

ccocco1230

2/6的事件有入今年3月證券分析師考試的時事題，卻沒入期貨分析師的時事題

我是證期雙分析師

ccocco1230

金管會昨(3/6)表示，已指示期交所全面檢討選擇權交易制度，包括明年中之前推出動態價格穩定措施，該措施上路前，預計六月就會把選擇權漲跌幅縮小到10％以下，以減少投資人風險
http://m.ltn.com.tw/news/focus/paper/1181702

tulip

https://m.mirrormedia.mg/story/20180226fin010/

鏡周刊報導

xiaotang50885

http://www.bituzi.com/2011/01/121.html

好像是2011年出現的事情。明顯的是券商電腦系統出現錯誤，但善後處理看起來散戶真的好弱勢！

mike0515

價差組合單因為買價賣價的極端價格所造成的超額損失應立即退還投資人，這種事為何還要搞一年半？

mike0515

期交所明白告訴市場作手和禿鷹，你們還有一年半的時間可以在選擇權市場興風作浪，痛快屠殺賣方投資人滿載而歸。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2018-3-1 18:31
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518422435.A.070.html

支出權利金的組合垂直價差單也會出現權益數變負 ...

xt，感謝分享。我還沒點進去看您提供的文章，不過光從標題看，這真的不應該發生在台灣的。

xiaotang50885

https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518422435.A.070.html

支出權利金的組合垂直價差單也會出現權益數變負值，很離譜吧？

所以要跟營業員確認清楚，他們的風控程式是否有把組合垂直價差單排除在風險計算之外。否則就算這種無風險的組合單也有可能會被砍倉哦。

oscar

政府叫我們去協商,可能失職的政府及惡劣期貨商怕到,
我們抗議慢慢得到回應了,所以千萬不能協商,必須抗議到底,他們也怕打官司,只要一個判例成功,後面會連勝,請大家站出來吧

表達訴求
2月6日期貨商惡意將我們選擇權部位惡意強制平倉造成鉅額損失，期貨商本身失誤對價格嚴重判斷疏失為何要我們來承擔。
請大家站出來。3月6日10點必須到證期局門口訴求，表達我們的聲音讓全世界媒體看的到聽的到，來號召更多同伴加入。請大家告訴大家參與
最好找媒體或民代
有問題請加入我line :0986990095

sec2100

option2018 發表於 2018-2-26 17:18
目前有些說法=賣方一直賺這次終於賠，出來混遲早要還~
但0206這次事件最主要是風險不對稱，並非如之前杜總 ...

這幾年的波動率低，真的讓很多賣方失去了戒心，很多受災戶都是雙賣不買保險，其實非常危險，但我沒有想到因為25%的風險指標的關係，使得相似策略的賣方幾乎在同一個15分鐘內全部出場，這是最不想看到的結果。

但0206突顯出很多問題，最大的問題是期交所的放任不作為(是主要原因)，期交所對造市者的無拘束力，自營商的為所欲為，以及券商砍倉機制的胡亂。說起來真的蠻寒心的。