史上最大選擇權違約交割案，誰要負責?

PCP

這次會連選擇權的空頭價差也砍，有史以來最大規模的連鎖反應

option2018

ccocco1230 發表於 2018-2-16 08:29
2/5自營商sp7.1億，bp5.9億(存量)，為何可以躲過2/6，除非組價差單，但盤中(當沖)如何賺走28億(逢高sp,低補 ...

一般投資人這次就算是有組合價差單（只付權利金），照樣也因風險值失真被部分期貨商砍倉，小弟正是此類的受害者真的是欲哭無淚。因此，小弟合理懷疑自營商風控保證金機制應該是跟一般投資人有差異，會比較保護他們自己不至於在盤中瞬間價格扭曲時亂砍倉，然後造市再掛高高等經紀部門的砍單送上門來。

sunmoon

為健全這個市場的機制,我也贊同提告求償,不然以後任何時候,站在賣方的人隨時都可能被強迫回補,這將變成一個没有賣家的市場

mike0515

感謝劉律師。如果要提告求償，投資人須提供與準備哪些文件或資料請在網站或媒體公開告知，我們也可幫忙轉發至各大群組。沒有集結眾人力量他們是不會當一回事的。

sec2100

mike0515 發表於 2018-2-16 09:05
劉律師是否應串聯此次無辜受害的投資人集體向期交所提告，否則以他們目前的態度與說法幾乎是要投資人自認倒 ...

mike，謝謝你。或許當天賣買權的人的損失，全部都可以向期交所求償。

mike0515

劉律師是否應串聯此次無辜受害的投資人集體向期交所提告，否則以他們目前的態度與說法幾乎是要投資人自認倒楣。交易制度和風控系統的重大缺失若不盡速修正，日後類似0206事件會一再發生害人無數。

ccocco1230

2/5自營商是買權與賣權雙sell，不但沒事，還能反敗為勝，佩服!!

ccocco1230

2/5自營商sp7.1億，bp5.9億(存量)，為何可以躲過2/6，除非組價差單，但盤中(當沖)如何賺走28億(逢高sp,低補bp)，不可能是拆解價差單(先賣後買)，也不可能是新單(先賣後買)，新單的先買後賣，買的部分量有限，也不可能作的到，最有可能是保證金追繳的時間差(這樣就可以拆解價差單，並且先賣後買，衝出大量)

sunmoon

請問2/6那天,我手中有2月結算的選擇權 買權11400賣3口, 買權11500賣25口, 買權11600賣140口,買權11700賣24口,分屬兩家期貨商,戶頭裏有180萬的保證金,早上九點多,我看我手中持有的口數權利金都只有幾點,再看時,權利金忽然竄升到3,4百點,我被強迫平倉,C11600最高被平在423點,原本有的180幾萬,瞬間變成負90幾萬,請問遇到這種情況我要如何為自己討回公道

ccocco1230

2/6自營商sp78億，bp50億，淨sp28億，賺翻了