史上最大選擇權違約交割案，誰要負責?

rogerwu1234

sec2100 發表於 2018-3-30 20:57
假設我們賣的選擇權當天漲1000點變價內，再假設x為權益總值，滿足盤中風險指標高於25%的簡單數學式:

(x-5 ...

如果簡單算法，就算有買保險，只要有一口賣方，就要準備5萬的資金在戶頭內，如果是雙賣(SC+SP)+保險(BC+BP)，就是10萬。不過這樣準備(保險+資金)，是否還需要組合單ㄇ??