選擇權的眉眉角角

EntrepreneurOPs

ant1964 發表於 2021-2-24 20:12
1.(我不要這個小孩，是假的）所以我講的是～實話啊

2.當時取50檔來看，大約已佔市場市值7成左右，但是前10 ...

感謝您的回答!

ant1964

1.(我不要這個小孩，是假的）所以我講的是～實話啊

2.當時取50檔來看，大約已佔市場市值7成左右，但是前10檔市值佔了選取股票的6～7成，50以內怕不能代表市場（重要產業至少要有一檔）50以上的市值太小且太雜，50剛好在中間可以分散風險。

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2021-2-24 04:50
問題1有關於邏輯與思考, 而問題2則是有關於報酬和風險, 我相信有這兩項利器在任何市場上便很容易討生活, 有 ...

我的智商不夠，無法回答上開二個重要的命題。

EntrepreneurOPs

問題1有關於邏輯與思考, 而問題2則是有關於報酬和風險, 我相信有這兩項利器在任何市場上便很容易討生活, 有興趣的人可以自我檢驗看看

問題1:
要怎麼幫媽媽反駁鱷魚才不會占下風(也就是答案要寫媽媽該說什麼來反駁) ---- 這類題目是理則學的基本, 就是和數學一樣有正確答案(嘴砲是不行的)

有一媽媽帶著一小孩過亞馬遜叢林裡的沼澤, 小孩不小心掉下去, 鱷魚迅速地抓住小孩
媽媽苦苦哀求: 任何條件我都答應你
鱷魚奸笑地: 好! 那你必須說實話, 而且現在立刻說 --- 我不要這個小孩了!
可憐的媽媽只好答應著: 我不要這個小孩了!
鱷魚: 如果你說的是實話, 因為你不要這個小孩了, 那就給我囉! 如果你說的是謊話, 違反了先前答應我要說實話的條件, 那小孩還是歸我!
(思考著怎麼反駁才不會占下風) 媽媽: ...

問題2:
(元大)台灣五十(股號: 0050)乃一被動型基金, 追求beta趨近於1, 動態調整成分股50支, 以追蹤台灣50指數. 請問其成分股為什麼選擇50支? 而不是30支(ex: 道瓊成分股), 或是100支(ex: 元大中型100), 或是其他支數? 提示: 和財務理論有關. 也就是問說被追蹤的台灣50指數, 富時和證交所為啥是選50支, 而非其他支數?

數字50是有根據有所本的. 不要和我說因為是台灣[50]喔! 題旨也是問說當初為啥不是台灣30或是台灣85? 答案都是有所本地和理論相關, 無法自行申論或亂想的, 也是和數學一樣有正確解答的, 嘴砲也就不用了!

EntrepreneurOPs

系統只要一直顯示偏多, 便不用做無謂的調整! 尤其代表VIX的藍線, 近幾個交易日都持續地在低檔 - 1 (空頭) 沒有上升, 做多部位根本放著不鳥就好, 連警戒都顯得多餘!

小資族不要跟人家做什麼夜盤, 該把心力專注在本業, 以圖早日脫離小資族, 屆時有豐沛資本再跨入交易領域, 因為資金優勢凌駕於許多優勢(軟體, 資訊, 數學...等)之上啊!

不厭其煩地再說一次 --- 最好如連結文裡說的: 現貨收盤後才做類MOC
http://individual-trader.blogspot.com/2020/09/vix-vix.html
可以同時達到2種效果 --- 1. 降低交易頻率 2. 持續做對的事, 等真的事情發生再另做動作都還來得及! 如果會有來不及的情況出現, 那就要自問怎麼會發生來不及的狀況, 到底是哪裡沒控制好啊? 總歸, 操作的多數時間裡, 不要替未來不一定發生的事情, 做過度的想像!
http://individual-trader.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

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sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2021-2-4 08:23
自製安全網

選擇權商品交易方法複雜, 必須多讀通幾本經典教科書, 想清楚再進入市場, 這種商品的複雜特性,  ...

牛年大年初三看到這些文章，都覺得人間值得。

牛年初三晚上，宜蘭市謹誌

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2021-2-14 10:03
對多空方向判定有一定程度的人, 如果籌碼的伸縮控制也有一套, 賣方可以只做單邊一個方向(不論週選或月選)

...

非常同意。

EntrepreneurOPs

對多空方向判定有一定程度的人, 如果籌碼的伸縮控制也有一套, 賣方可以只做單邊一個方向(不論週選或月選)

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EntrepreneurOPs

自製安全網

選擇權商品交易方法複雜, 必須多讀通幾本經典教科書, 想清楚再進入市場, 這種商品的複雜特性, 不適合全然用市場當作導師, 用嘗試錯誤(trial & error)來修正做法, 一旦釀成大錯已然追悔莫及! 應用3種推理reasoning(i.e. deductive, inductive, abductive)方法, 在選擇權領域反而更為妥適. 學習交易需要花費很多的功夫.時間.精力與資金. 專業玩家對於交易的態度非常認真, 他們不允許自己在市場之內滿足非理性的需求, 業餘者剛好相反

機構交易者最重要的優勢是他們比較沒有心理上的壓力, 因為承擔風險的資金不是自己的錢, 而且他們至少有主管或電腦程式權限來當作他們的安全網; 他們所做的單筆交易最大風險必須符合公司的規定, 而且一個月內所能負擔的最大損失也受到限制, 機構將強制它的交易員接受規範; 個人交易者容易在遭逢連續性虧損時, 缺乏自律精神來停止交易!

個人交易者將如何戰勝機構交易者呢? 首先須模仿機構交易者, 建立個人交易者的安全網, 替自己的單筆交易風險及單月虧損總額做出限制, 並且嚴厲遵守, 以求和機構交易者在此安全網優勢上打平!

EntrepreneurOPs

對於買賣操作商品, 我喜歡有所依據, 即便是道理不通的原因也好, 牽強附會也罷, 總是希望有個安慰自己的緣由

以前提過:
如果您拜訪過這個網址 https://info512.taifex.com.tw/Future/VIXQuote_Norl.aspx , 公布VIX的時間是每交易日 09:00 ~ 13:45 (共計285分鐘); 夜盤時段雖然仍有選擇權在交易, 但是期交所竟然沒有跟著也發布VIX; 可以想想台灣期交所真是佛心來著, 明示著期權交易時間最好是落在 09:00 ~ 13:45, 尤其是現貨收盤後且在期指收盤前按自訂策略委託(某種型態的 Market On Close；MOC)下單的方式, 對大多數期權留倉交易者應是最容易獲利的方式, 也是相對健康的生活方式, 不用再費心去管沒現貨支持的夜盤波動了, 除非摩台發生(像2009年4月)超過10%以上的漲跌, 才有必要啟動夜盤調整

以上的勸告都算是教條, 我也常做不到; 在大原則把握之下(程式可以寫成你最好怎樣做的最佳值, 也可以有建議底線, 一如我們的膽固醇檢查有上下界), 通常我都隨意做, 教條盡量去遵守, 做不到也沒差, 我只講求不離譜或大概的教條, 深信心理先舒服了, 後續的決策才會更好, 不然因為啥紀律忍著忍著, 一次忍不住心理問題全爆發(自我毀滅的傾向)會更慘

如果我們還是很想做極短線交易和做夜盤, 請問要看幾分線? 1分? 3分? 5分? 股票如果被處置為分盤交易, 通常改以5分鐘搓合起始, 效果不佳會進一步改成20分鐘搓合一次; 台指期日盤交易為300分鐘, 日夜盤合併是1140分鐘, 大約是純日盤的4倍. 建議極短線在純日盤就看5分K, 而日夜盤一起合看的話, 4倍就用20分K為妥, 幾年全職實證下來, 5 與 20 的劃分確有某程度的道理所在啊! (不會太敏感而製造出過多雜訊去做無用交易, 也不會太遲鈍而慢追比較大的行情)
https://mag.kgieworld.com.tw/content/klohas039-441