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標題: gamma隨到期日逼近而快增 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-11-6 18:46
標題: gamma隨到期日逼近而快增
如圖所示，gamma在90日到期時，為0.033，但到了剩5日結算，為0.141，85日內，gamma增了4.2727倍。

本圖假設現貨價=履約價=80，隱含波動率為30，利率=1

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