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樓主: monkeyman
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這個策略如何?

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樓主
發表於 2018-12-20 16:55:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 半杯水 於 2018-12-20 16:57 編輯

盲點就是

被穿一次,要搞很多次才能補回來,如果短期內被穿很多次,要有足夠的資金跟它慢慢耗,而且還要保證這個機率與振幅沒有太大的變化,萬一還沒耗到回本,機率與振幅趨勢已經改變,就好笑了。

個人不喜歡這種以「機率」為核心的策略,從以前到現在,看過太多英雄好漢用以「機率」為交易核心的策略最終以失敗收場。以上是假設沒有用其它更大的策略去包容上面的策略。

若有用更大的策略去包容它,那上面搞的東西,有很大的程度在,浪廢時間精神做白工。
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沙發
發表於 2018-12-21 14:40:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 半杯水 於 2018-12-21 14:55 編輯
價差單被穿價沒關係,裸賣才是大問題

裸賣是大問題,這個就沒什麼需要討論了。

差價單被穿價,賠的就是一百點 (假設做百點的差價),可是賺的才小小數點。搞一二十次,可能才夠差價單賠一次.... 所以,個人是絕不會說差價單被穿價沒關係這種話的。

有些人覺得回測的結果,做差價可以正的期望值。但,如果樣本是,千次下來,期望值正的,但其中有連續一段時間,被連續穿價呢? 帳戶的資金搞不好撐不到可以走完千次
這觀念跟,有人說,做錯沒關係,懂得停損就好。常常停損,帳戶的資金可是會往下走的,如果有一段時間的逆勢,帳戶的資金撐不住,那就算回測再長期有正的期望值,其實也沒什麼意義了。這就跟,許多人去怪 0206 因制度殺人,怎麼可以大盤大趺,Call 又衝漲停? 個人的觀點倒是,「沒有什麼是不可能的,只要它能合法出現的價格,它就是可能出現的狀況」。也許制度面造成了這種極不合理的極端值出現,但它就是出現了,不是嗎?

而且,  Historical Maximum Draw Down,也不見得就是 Absolute Maximum Draw Down. 這是個常常被遺忘或忽略的盲點。

所有能賺錢的單,只有一個特色,就是「順勢」,(不然看誰能弄個逆勢又賺到錢的單出來看看)。而我懂得能順勢賺錢的方法就兩招,一者快,搶了就跑,一者慢,賣棺材的觀念:總有一天等到你。






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板凳
發表於 2018-12-21 15:02:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 半杯水 於 2018-12-21 15:19 編輯
monkeyman 發表於 2018-12-21 14:54
[而我懂得能順勢賺錢的方法就兩招,一者快,搶了就跑,一者慢,賣棺材的觀念:總有一天等到你]
半杯水大大 ...

做台指,絕大多數的笨蛋都能賺到錢。準備好足夠的銀彈,光多單轉倉就必勝了。只是有時要花很久就是了,但就算是烏龜,天天爬,總會爬到目的地。

但大多數的人都很聰明,懂得搞些的沒的花招,懂得偷雞用大槓杆,懂得多空雙向,懂得機率。我這個策略,有 99.9999% 的勝率!  我問他,那如果出現那 0.0001% 的事情時,怎麼辨?  "那機率小到不可能",他說。

一切採用機率的策略,「機率」就是它最大的罩門。Engineers always fall in love with their model,而愛情總是使人變盲目。千古不變。


到今年,期權做超過十年了,用的方法,越來越無賴...
便宜,買
更便宜,再買
越來越便宜,大買特買,連內衣褲都拿去當了也要買
然後,天天訐譙:你為什麼還不漲?
最後,它就漲上來給我賣了。

所以我一直覺得很奇怪,為什麼總有人說,期權長期交易,絕大多數的人都是賠的收場。沒道理啊....
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地板
發表於 2018-12-22 14:28:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 半杯水 於 2018-12-22 14:30 編輯
差價單被穿價沒關係------是指這個策略(最大獲利37點,最大損失63點) 3次對1次就不會輸了,怎會賺一點點呢?

最大賺37點,最大損63點,這要比較近平價才行,代價就是容錯的幅度小,換個角度講就是,需要判斷準的需求較高。

但... 都能判斷得相當準了,直接壓單邊,做錯採停損就好了,最少,個人是這麼想也這麼做的。(停損個人是極少用的,大部份的時後都是死命拖啊拖到獲利出場)。

青菜蘿菠,各有各的愛好者,這也是市場迷人的地方。您的方法我不喜,我的方法您不愛,重點是,您和我都各自能在市場上找到自己立足的點,這樣就足夠了。

2018 就將結束,祝大家身體健康發大財!
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