這個策略如何?

monkeyman · 發表於 2018-12-19 14:20:08

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本帖最後由 monkeyman 於 2018-12-19 14:45 編輯

我使用歷來指數結算差資料共313筆資料
發現漲跌超過200點以上的約20%
所以若以策略如下
每周三1點半以後下價外200點賣方、300點買方
形成賣權多頭與買權空頭
扣除手續費
期望值約每周約10點
一年可達500點獲利
成本200點

這有何盲點

monkeyman · 發表於 2018-12-20 12:34:08

感謝各位的意見回饋
我覺得可以配合資金控管
加上線性工具如台指
一開始只有現金時
先做PUT多頭價差
待PUT履約價被摜破時可以買入小台
再轉CALL空頭價差
待CALL履約價被突破時再將小台賣出
如此循環不已

monkeyman · 發表於 2018-12-21 08:08:55

感謝各位的寶貴意見
讓我獲益良多

monkeyman · 發表於 2018-12-21 14:54:18

本帖最後由 monkeyman 於 2018-12-21 14:55 編輯

半杯水發表於 2018-12-21 14:40
裸賣是大問題，這個就沒什麼需要討論了。

差價單被穿價，賠的就是一百點 (假設做百點的差價)，可是賺的才 ...

[而我懂得能順勢賺錢的方法就兩招，一者快，搶了就跑，一者慢，賣棺材的觀念：總有一天等到你]
半杯水大大的這段話讓我想起了
我元大的營業員有跟我提過
2007的時候有一名客戶
一個婦人退休的公務員
在9000多點買入台指
後來遇到大跌
就只好一直轉倉
轉到2017上萬點才平倉
價差賺了1000多
除息蒸發+逆價差賺了3000多
共賺了4000多
這樣年報酬也有4-5%
真的是總有一天等到你

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