選擇權的眉眉角角

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「不理會無現貨支持的夜盤波動」倒是相當玄妙。

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EntrepreneurOPs 發表於 2020-11-23 14:34
2020/11/23相關係數低的分散策略會使總獲利降低, 但會帶來較穩定的資產曲線(equity curve)變化; 結合多個策 ...

這文章中間的眉眉角角方方面面真的很豐富。

EntrepreneurOPs

2020/11/23

相關係數低的分散策略會使總獲利降低, 但會帶來較穩定的資產曲線(equity curve)變化; 結合多個策略一起同時運作, 便可達到索羅斯主張的面進面出管理法

http://individual-trader.blogspot.com/2019/03/blog-post.html

原本預計本週開始在部落貼買方實單, 但考量到一直以來都是PO賣方思考為主的單, 怕大家一時轉不過來, 改選擇一個會根據VIX漲跌變化, 且買賣兩方兼做的策略

操作標的: 選擇權 買方 + 賣方 (不做價差)

買賣依據: 波動率(VIX) + 指數 判斷

交易時間: 只做日盤 + 不理會無現貨支持的夜盤波動

日內當沖: No! (留倉 + 迎接隔日跳空)

時間框架: 5分K看日線趨勢 + 1分K做交易微調

部位管理: 面進點出 + 變形式平賭(dynamic martingale)

10:00

今天剛開盤的VIX還沒有明顯上揚, 因此以SP為主, 但9點半左右, 1分K系統顯示該反做買方了(再有漲升訊號的話, 不是SP而要改做BC), 是故把所有SP獲利入袋, 如果後續沒有漲升訊號, 做不成BC就變成了當沖

10:31

VIX瞬息萬變, 若有買多訊號又重回該做SP的懷抱了

11:20

1分K系統有出多訊就給它SP做回去

14:13

1分K最後做回8口SP

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出處: https://www.pionline.com/interactive/largest-hedge-fund-managers-2020

資料統計到 2020年的上半年 6/30

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不少人操作期權有個壞習慣 --- 佔小便宜(比較有肉), 喜歡漲起來賣買權, 跌下去賣賣權; 尤其最近的瘋漲, 看到有人受不了誘惑去做了大量的SC 13700, 檢視目前用的交易系統訊號, 自從11/3顯示要改做多以來, 沒有出現強烈的轉弱訊號過, 因此大原則上只能順勢做多! 並不是說這種佔便宜的方式一定不會成功, 重點是勢頭不在你這邊的時候, 類似部位很容易受迫, 讓你緊張睡不好(昨晚SC 137漲超過兩倍), 戕害心靈而得不償失啊

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好