選擇權的眉眉角角

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好

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EntrepreneurOPs 發表於 2020-11-23 14:34
2020/11/23相關係數低的分散策略會使總獲利降低, 但會帶來較穩定的資產曲線(equity curve)變化; 結合多個策 ...

這文章中間的眉眉角角方方面面真的很豐富。

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「不理會無現貨支持的夜盤波動」倒是相當玄妙。

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EntrepreneurOPs 發表於 2020-11-23 14:34
2020/11/23相關係數低的分散策略會使總獲利降低, 但會帶來較穩定的資產曲線(equity curve)變化; 結合多個策 ...

最下面的圖很美，multi-dimension

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EntrepreneurOPs 發表於 2020-11-17 08:25
不少人操作期權有個壞習慣 --- 佔小便宜(比較有肉), 喜歡漲起來賣買權, 跌下去賣賣權; 尤其最近的瘋漲, 看 ...

也是啦。

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EntrepreneurOPs 發表於 2020-11-27 11:42
多策略的管理

本格一向推崇的是多策略並行法, 相關係數低的分散策略雖然會使總獲利降低, 但會帶來較穩定的 ...

感覺自營家頗有大獎章基金的管理能力，不過，你的員工如果會自己學習，自行決定上架或下架，員工自行加碼或減碼，員工自己做風控，在員工和員工之間自行找報酬率和風險關連，而非老闆各別評鑑，就更有趣了。

網飛的員工每個都要很有生產力，我想每個策略也是如此，不好就下架。好現實喲!但策略和策略之間的相關性，就這點而言，比管理網飛的員工更複雜。

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EntrepreneurOPs 發表於 2020-12-15 15:01
賣方一定要做價差嗎? 裸賣不行嗎? 0206事件發生時很可怕嗎?
其實一切都是 [口數] 的問題!
自己的總資金能 ...

我補充一下:

口數多，即使做價差，也絕對做不好。不過，在一定的口數下，有價差保護，是必要的，特別是Put的這一頭。covered put/ cash secured put定義上就是用保證金當全部擔保，例如 10000點的價平賣一口Put，準備50萬，這種人就真的不用做價差嗎? 倒也未必喔，可以思考一下。

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EntrepreneurOPs 發表於 2020-12-31 10:36
歲末年終經驗大放送, 今天我們來談談利用TradeBook做hedge的技巧
每個正統訓練下的交易員, 應該都有自己的T ...

字很大，觀念很清楚。

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EntrepreneurOPs 發表於 2021-1-11 14:42
當近月策略暫時窮盡方法也討不了便宜時, 不妨先用買方來封閉上漲和下跌的整體風險, 等待指數或許能在幾天內 ...

what you said is what i was implementing in the last few months.

well taken.

we are good, haha.

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2021-1-11 14:42
當近月策略暫時窮盡方法也討不了便宜時, 不妨先用買方來封閉上漲和下跌的整體風險, 等待指數或許能在幾天內 ...

這些戰術非常實用。