高IV市场环境是否让Option Selling更有利可图

sec2100 · 發表於 2022-6-9 19:36:43

本帖最後由 sec2100 於 2022-6-9 19:38 編輯

我的想法是:
隨著ivp的條件增加，濾掉了很多多頭時交易機會和【獲利機會】，但也因為ivp愈高代表市場反轉的機會增加，導致指數再往下跌的可能性及幅度會降低 (市場有reverse to the mean 的現象)。

謝謝994提供，非常好的內容。

sec2100 · 發表於 2022-6-9 19:51:44

報告994:

yt中並沒有說保證金(分母)是多少用以計算報酬率，我猜是所謂的無融資槓桿賣Put策略。你覺得呢?

sec2100 · 發表於 2022-6-12 21:47:28

take-away from this presentation:

永遠待在市場最好，代價就是要忍受比較大的DDM。

sec2100 · 發表於 2022-6-12 21:49:01

不要去擇時，至少不能以隱含波動率的高低都進場的標準。

sec2100 · 發表於 2022-6-12 21:52:16

如果用價差單的話，反而在60-80 ivp進場表現最好。

sec2100 · 發表於 2022-6-12 21:54:47

裸賣似乎較好，即使在60-80 ivp的交易策略中，不用價差比用價差的夏普指數更優 (54% vs 46%)

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