台指選擇權賣方如何自持?

sec2100

愈接近到期，去找Put價平點數1半的價外Put的價外程度就愈低。例如，股市在10000點，價平的Put為193點，還有10天到期，價外2%的Put的價格為109(價格為193點的一半以上一些)。但如果還有五天就到期，價平的Put變成138點(現貨價=履約價=10000)，則要找價平的Put價格一半的Put(67點)的價外程度可能只有1.75%(履約價為9825點)。以上假設隱含波動率為30，利率為3%。

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「有些賣方太安逸，社會上很多人都很拼，但有些賣方想要不勞而獲，不看盤、不專注，不調整，不怕輸。這些賣方為什麼不提早轉行?這些賣方的父母辛苦了。」