Ratio Spread

sec2100

jim，如果我們都能事後看的話，我才不會買不該買的保險，哈哈。

xiaotang50885

Jim 發表於 2017-5-7 23:19
sorry，上面留言錯版了。 對於您的建議 ，我是這麼想的 。12口買方對100口賣方，有點冒險。而5.9 的op會跌 ...

的確，這種組合是一個很大的冒險策略。緩漲，緩跌，盤整都有利，唯獨急跌會風險很大。只能用週選小小點數來當保險。

Jim

xiaotang50885 發表於 2017-5-16 17:13
的確，這種組合是一個很大的冒險策略。緩漲，緩跌，盤整都有利，唯獨急跌會風險很大。只能用週選小小點數 ...

我的看法不全然對
1. 我看過的一位高手，真的很利索；但我沒那翻能耐。
2. 從年初到現在，如果只做你提的策略, 應該大賺。

總結：
交易者力功力與方向很重要。

Jim

補充說明
2. 從年初到現在，如果只做你提的策略" 在PUT " , 應該大賺。

Jim

sec2100 發表於 2017-5-15 22:12
jim，如果我們都能事後看的話，我才不會買不該買的保險，哈哈。

哈哈，TRUMP 亂說話，但我已有 BP，所以  今晚一定好睡

sec2100

Jim 發表於 2017-5-17 23:41
哈哈，TRUMP 亂說話，但我已有 BP，所以  今晚一定好睡

it's nice to have sufficient protection agst trump.

Jim

週檢討：
退步了, 上週+26200-->本週+21000
上週覺得BP保險單太多, 在本週的波動反倒發輝作用。
波動當下沒有勇氣追SP
事後加些SP96, 價位雖然不好，希望扣掉稅費之後， 下週可能達標。

sec2100

jim，您這個投資組合還有很大的獲利空間，如果大盤最後在9700點左右準備結算，還有一些調整後再多賺一點的可能。當然，如果大盤大殺，整個投資組合當然也需要調整或停損，這也是賣方交易員很有挑戰性的地方。

xiaotang50885

1口對8口的比例，危險的是賣方保證金會增多，但是安全距離卻加大了，而且因為兩個履約價間隔遠，Vega相差也很大。如果不考慮保證金的問題，這個策略比較不會像Jim的策略那樣頻繁調整。我的理解對嗎？可是我覺得Jim這種比例的好處是，保證金可以少很多，遇到大行情時風險應該比我這個策略小。到底還有那些異同呢？我也搞不清楚！請多多指教！

xiaotang50885

我還有一個策略同時在進行，是垂直價差策略。因為保證金固定，所以可以口數多一點，採順勢操作，薄利多銷的方式。來跟比例價差做比較，看哪個策略更好。現在又多了一個Jim 的比例價差，三個策略。請大家多多參與比較啊！