Ratio Spread

xiaotang50885

上次獲利出場以後，嚐到了甜頭，又來搞了一次，這次被軋了。該如何應對呢？而且賣方單子被軋，買方保險單居然沒有跟著漲，反而跌。等於兩邊都虧。有點不理解是怎麼回事。是不是可以解讀成沒有人追買10400的CAll？所以它就跌，這就失去了保險單的意義啦！

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-6-5 13:17
上次獲利出場以後，嚐到了甜頭，又來搞了一次，這次被軋了。該如何應對呢？而且賣方單子被軋，買方保險單居 ...

50885，我想你能做的就只有雙邊先行出場了。或是停損10200c，然候將10400c的買方部位轉成賣方部位，然候再對10400Call設一個停損點，例如用雙倍停損法，20點出場，然候改裸賣七月的10400左右的Call，反正，停損加上轉倉加上資金管理加上一些想像力，總有一天市場會還你公道。

xiaotang50885

其實我手上有9口裸賣7月的10400C（其中5口是今天加碼的），還有賣3口7月10200的C，對應買一口7月9900的BC（比例式價差單）。剩下的才是這組垂直價差單，之所以這組垂直價差單賣方多5口，是有攤平過。所以現在好像自己也有點亂套了。但我知道手裡的單子嚴重偏空，卻不知如何調整。本想再攤平6月10200的call（因為太肥美了！）但是又沒有勇氣下單。哈哈！強烈需要劉大指導！

xiaotang50885

停損呢，太違反人性，喜歡凹單甚至加碼攤平。
轉倉呢，我還不會操作，怎樣才是轉倉？
資金管理有點混亂。
想像力倒是一大把，認為6月結算不會到10200。
似乎散戶該犯的錯誤我都具備。

該打50大板！

xiaotang50885

有沒有覺得這波軋空像溫水煮青蛙？

xiaotang50885

先把那不起作用的保險單BC10400平掉了。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-6-6 09:23
先把那不起作用的保險單BC10400平掉了。

停損違反人性，所以停損在設計上也不能太沒有彈性。
其次，停損很重要，知「止」能而能定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。其中，止，這是停損，沒有止這個字，後面的定、靜、安、慮、得這些美好的事物，就不會發生。


當然，以上都是理論，不喜歡停損的話，不妨有嚴格的價差保護以及其他方法彌補。
總之，因為賣方賺的有限，賠的無限。如何讓賠的變有限，停損和價差保護是二個最重要的防守武器。當然，如果口數很小，則請盡情用你的想像力，自不待言。

xiaotang50885

減碼SC10200,撤退到10400駐守。並增加8月SP9000的部位。似乎對風險表改變不大。DELTA依舊很偏空。不知道還能做些什麼。 10400的未平倉在增量哦。大軍集結鎮守。

xiaotang50885

之所以會如此大膽不願停損，反而不斷攤平加碼，是犯了一個主觀認定1萬點以上是天險是鍋蓋的錯誤認知，而且資金最多只用到了一半，所以心裡比較沒有緊張。雖然可能僥倖會蒙對，但其實是極其危險的做法。下不為例。 還是要懂得“止”，而後才能”定“，並學習”移“。這才是正道!

xiaotang50885

請教劉大帥哥：垂直價差的話，買賣雙方履約價間距多少比較優呢？100點？200？300？500？
是遠價外好呢？還是價平好呢？